Enxeñaría financeira

Enxeñería financeira ou finanzas computacionais é un campo no que se mesturan diversas disciplinas como as matemáticas financeiras, os métodos numéricos e a simulación por ordenador para tomar decisións de investimentos, cobertura de riscos e facilitar a xestión do risco das decisións tomadas. Utilizando diferentes métodos, os profesionais desta especialidade tentan determinar os riscos financeiros dos produtos que eles crean.

Áreas de aplicación

Algunhas das áreas nas que as técnicas de enxeñería financeira se empregan son:

• Banca de investimentos
• Xestión do risco financeiro
• Compra e venda de derivados
• Xestión de investimentos
• Contratación de hipotecas
• Valoración de activos.

Enxeñeiros financeiros

Algunhas das persoas que máis contribuíron ao campo son:

• Harry Markowitz
• Fischer Black
• Myron Scholes
• Robert C. Merton
• Robert Jarrow
• Stephen Ross
• Emanuel Derman

Normalmente, as persoas que desempeñan traballos neste campo son coñecidos como analista cuantitativos ou ‘'quants’’. Os coñecementos mínimos que se necesitan para poder aspirar a un traballo como analista cuantitativo son, entre outros, programación en C++ e matemáticas, e en particular nos campos do cálculo estocástico, cálculo multivariante, álxebra, ecuacións diferenciais, teoría da probabilidade e inferencia estatística. A linguaxe C++ converteuse na linguaxe dominante por dous motivos: a natureza computacionalmente intensiva de moitos algoritmos e o enfoque a librerías máis que a aplicacións.

Os postos de enxeñeiro financeiro foron tradicionalmente ocupados por doutores en finanzas, físicas e matemáticas que se pasaron a este campo dende postos máis académicos. Non obstante, na actualidade unha formación en informática é tamén útil.

Hoxe en día, moitas entidades financeiras contan con profesionais da enxeñería financeira nos seus cadros de persoal. Moitas empresas contan cuns poucos empregados, pero outras poden chegar a ter milleiros de profesionais especializados. JPMorgan Chase & Co. foi unha das primeiras firmas en crear un negocio de derivados extenso e empregar enxeñeiros financeiros.

Bibliografía

• Galitz, Lawrence. Ingeniería financiera. Barcelona: Folio. ISBN 978-84-7583619-5. 
• Orlando, Giuseppe; Bufalo, Michele; Penikas, Henry; Zurlo, Concetta (2022-02). Modern Financial Engineering: Counterparty, Credit, Portfolio and Systemic Risks. Topics in Systems Engineering (en inglés) 02. WORLD SCIENTIFIC. ISBN 978-981-12-5235-8. doi:10.1142/12725. 
• Zopounidis, Constantin; Doumpos, Michael; Pardalos, Panos M. (Eds.); Handbook of Financial Engineering; Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 18, 2008, ISBN 978-0-387-76681-2

Outros artigos

• Analista cuantitativo
  • Lista de analistas cuantitativos
• Matemáticas financeiras

Ligazóns externas

• An Introduction to Computational Finance without Agonizing Pain
• Introduction to Computational Finance, IEEE Computational Intelligence Society Newsletter, August 2004
• Numerical Techniques for Options
• Monte Carlo Simulation of Stochastic Processes
• Practical financial Optimization Free Ebook Password guest