Econometría

Póla da economía

Econometria (do grego antigo ὀικο-νομος oiko-nomos, 'regra para a administración doméstica' e μετρια metría, 'relativo á medida') é un conxunto de ferramentas estatísticas que se empregan para entender a relación entre variables económicas por medio da aplicación dun modelo matemático.

A econometría como disciplina científica naceu aproximadamente no ano 1930. Nos primeiros anos, a maioría das aplicacións tiñan que ver con cuestións macroeconómicas para axudar a gobernos e grandes empresas na toma de decisións a longo prazo. Na actualidade, a econometría é unha ferramenta indispensable para modelar a realidade en case tódalas disciplinas económicas e dos negocios.[1]

MétodosEditar

  • Sexa un modelo na forma matricial
 
  • Z é unha matriz de instrumentos
  •   é a matriz de varianza-covarianza dos erros.

Os principais métodos econométricos para realizar regresións, ben como os seus estimadores na forma matricial, son:

Método de estimación Hipóteses principais Estimador   Matriz de Varianza-Covarianza do estimador
Método dos mínimos cadrados (OLS) liñaridade;    [2][3]  [3]
mínimos cadrados xeneralizados   é coñecida e matriz inversa  [3]  [3]
Método da máxima verosimilitude distribuición coñecida   e
Método dos momentos xeneralizado e   e
Variables instrumentais     e
Método dos mínimos cadrados en dous estadios (MQ2E) e e e
Método bayesiano e e

Software econométricoEditar

NotasEditar

  1. HEIJ, Christiaan; DE BOER, Paul; FRANSES, Philip Hans; KLOEK, Teun; VAN DIJK, Herman K. Econometric Methods with Applications in Business and Economics. OXFORD, 2004.
  2. WOOLDRIDGE. Introdución á Econometría. Apéndice E. Páxina 110
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton University Press, 2000. ISBN 0-691-01018-8. Capítulo 1.