Varianza

Na teoría da probabilidade e na estatística a varianza é un estimador da diverxencia dunha variable aleatoria $X$ do seu valor esperado $E[X]$. Tamén se utiliza o desvío estándar, a raíz da varianza.

A varianza $V[X]$ dunha variable aleatoria $X$ defínese como

$V(X)={\frac {\sum _{i=1}^{n}\left(x_{i}-{\overline {x}}\right)^{2}}{n}}$

Tamén se expresa coma a diferenza entre o momento de orde 2 e o cadrado do valor esperado:

$V(X)=\langle X^{2}\rangle -{\langle X\rangle }^{2}$

Mentres que o desvío estándar é o promedio da distancia de cada punto respecto do promedio; a varianza é coma unha área.

Véxase tamén

Outros artigos

• Valor esperado
• Covarianza
• Análise de varianza
• Desvío estándar
• Media