Distribución normal: Diferenzas entre revisións

Contido eliminado Contido engadido
m Desviación típica
m Teoría da probabilidade
Liña 18:
char =<math>\phi_X(t)=\exp\left(\mu\,i\,t-\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)</math>|
}}
A '''distribución normal''' ou '''distribución gaussiana''' é a [[distribución de probabilidade]] que con máis frecuencia aparece na [[estatística]] e na [[Teoría da probabilidade|teoría de probabilidades]]. Isto débese a dúas razóns fundamentalmente:
 
# A súa [[función de densidade]] é simétrica e con forma de campá, o que favorece a súa aplicación como modelo a gran número de variables estatísticas.
# É ademais límite doutras distribucións e aparece relacionada con multitude de resultados ligados á teoría das probabilidades grazas ás súas propiedades [[matemáticas]].
 
É unha familia de distribucións coa mesma forma xeral que se diferenciadiferenza nos seus parámetros de ''localización'' e ''escala'': a [[Media (estatística)|media]] ("valor esperado") e a [[Desviación típica|desviación estándar]] ("variabilidade"), respectivamente.
 
A función de densidade está dada por: