Diferenzas entre revisións de «Máxima verosimilitude»

(→‎Consistencia: Arranxos)
 
=== Consistencia ===
Baixo certas condicións bastante habituais,<ref>{{harvtxt|Newey|McFadden|1994|loc=Theorem 2.5.}}</ref> o estimador de máxima verosimilitude é [[Consistencia (estadísticaestatística)|consistente]]: se o número de observacións ''n'' tende a infinito, o estimador <math style="vertical-align:0">\scriptstyle\hat\theta</math> [[Converxencia en probabilidade|converxe en probabilidade]] ao seu valor verdadeiro:
: <math />
\hat\theta_\mathrm{mle}\ \xrightarrow{p}\ \theta_0\ .
<math />
</math>
^
{\displaystyle \scriptstyle {\hat {\theta }}}
[[Convergencia en probabilidad|converxe en probabilidade]] ao seu valor verdadeiro:<ref>{{harvtxt|Newey|McFadden|1994|loc=Theorem 2.5.}}</ref><math />
 
Baixo condicións algo máis fortes, a converxencia é [[Convergencia casi segura|case segura]]:<ref>{{harvtxt|Newey|McFadden|1994|loc=Theorem 2.5.}}</ref> a converxencia é [[Converxencia case segura|case segura]]:
: <math>
\hat\theta_\mathrm{mle}\ \xrightarrow{a.s.}\ \theta_0\ .
</math>
 
=== Normalidade asintótica ===
38.304

edicións