Cálculo estocástico: Diferenzas entre revisións
Contido eliminado Contido engadido
m bot Eliminado: ja:確率解析; cambios estética |
m Espacio>espazo etc |
||
Liña 1:
'''Cálculo estocástico''' é unha rama das [[matemáticas]] que trata os [[proceso estocástico|procesos estocásticos]]. Permite definir consistentemente unha teoría de integración para procesos estocásticos con respecto a procesos estocáticos, de utilidade para modelar sistemas con comportamento aleatorio.
O proceso estocástico máis coñecido ao que se aplica o cálculo estocástico é o [[proceso de Wiener]] (chamado así en honor a [[Norbert Wiener]]), que se usa para modelar [[movemento Browniano|movementos Brownianos]] tal e como os describiu [[Albert Einstein]] e outros procesos físicos de [[difusión]] no
As principais compoñentes do cálculo estocástico son o [[cálculo de Itō]] e as técnicas de variacións relacionadas ([[cálculo de Malliavin]]). Por motivos técnicos a integral de Itō é a máis usada para clases xerais de procesos, pero a relacionada [[integral de Stratonovich]] tamén se emprega con frecuencia na formulación de problemas (especialmente en disciplinas de enxeñería.) A integral de Stratonovich pode expresarse en termos da integral de Itō. Outra avantaxe de integral de Stratonovich é que permite expresar algúns problemas nun sistema de coordenadas invariable, e é polo tanto de axuda cando o cálculo se desenvolve en espazos distintos de '''R'''<sup>''n''</sup>.
O [[Teorema da converxencia dominada]] non se pode aplicar á integral de Stratonovich, polo que é moi difícil probar resultados sen expresala como en forma de integrais de Itō.
| |||