Cálculo estocástico: Diferenzas entre revisións

O [[Teorema da converxencia dominada]] non se pode aplicar á integral de Stratonovich, polo que é moi difícil probar resultados sen expresala como en forma de integrais de Itō.

 

{{principal|cálculo de Itō}}

 

A [[integral de Itō]] é o tema central de estudio do cálculo estocástico. A integral <math>\int H\,dX</math> está definida para unha [[semimartingala]] ''X'' e un proceso ''H'' '''predecible''' e localmente acoutado.

 

{{principal|Integral de Stratonovich}}

 

taén se emprega para denotar a integral de Stratonovich.

 

 

Unha aplicación moi importante do cálculo estocástico dáse nas [[finanzas cuantitativas]].

 

 

 

* [http://arXiv.org/abs/0712.3908/ T. Szabados and B. Szekely, Stochastic integration based on simple, symmetric random walks] - Un novo enfoque, que os autores esperan que sexa máis transparente e menos esixente dende o punto de vista técnico.

 

[[Categoria:Procesos estocásticos]]

 

[[de:Stochastische Integration]]

[[en:Stochastic calculus]]

[[fr:Calcul stochastique]]

[[pt:Cálculo estocástico]]

[[uk:Теорія випадкових процесів]]